Stochastic Calculus (Стохастическое исчисление)
Что это такое
Стохастическое исчисление расширяет обычное исчисление на функции, подверженные влиянию случайности, особенно через броуновское движение и лемму Ито — специализированное цепное правило, необходимое потому, что случайные процессы не дифференцируемы в обычном смысле.
Почему это важно
Стохастическое исчисление — математическая основа современных количественных финансов — модели ценообразования опционов, такие как Блэк-Шоулз, выводятся напрямую из стохастического исчисления, делая это необходимым для любого, кто занимается исследованиями или карьерой в финансовой математике.
Совет для экзамена
Помните, что лемма Ито включает дополнительный член второй производной, которого нет в цепном правиле обычного исчисления — забыть этот член — самая распространённая ошибка при первом применении стохастического исчисления, и именно это делает его отличным от обычного исчисления.
Связанные темы
Заинтересованы в занятиях по Stochastic Calculus (Стохастическое исчисление)?
Расскажите нам о целях и уверенности ученика — мы составим индивидуальный план.