这是什么
确率微分积分学将普通微积分扩展到受随机性影响的函数,尤其是通过布朗运动和伊藤引理——一种专门的链式法则,之所以需要,是因为随机过程在通常意义上不可导。
为什么重要
确率微分积分学是现代量化金融的数学基础——像布莱克-舒尔斯这样的期权定价模型都直接从确率微分积分学推导而来,这对任何追求金融数学研究或职业生涯的人都至关重要。
考试小贴士
记住伊藤引理包含一个普通微积分链式法则所没有的额外二阶导数项——初次应用确率微分积分学时,遗漏这一项是最常见的错误,而这正是它与普通微积分不同之处的关键所在。